PURWASIH, Ratna (2010) PENGARUH RASIO CAMEL TERHADAP PERUBAHAN HARGA SAHAM PERUSAHAAN PERBANKAN YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2006-2008. Undergraduate thesis, UNDIP: Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

	Text (Cover) 1. S-Cover-C2C 006 120.pdf - Published Version Download (243kB)
	Text (Abstrak (Inggris)) 4. S-Abstract-C2C 006 120.pdf - Published Version Download (15kB)
	Text (Abstrak (Indonesia)) 5. S-Abstrak-C2C 006 120.pdf - Published Version Download (15kB)
	Text (Daftar Isi) 6. S-Daftar Isi-C2C 006 120.pdf - Published Version Download (19kB)
	Text (Daftar Pustaka) 12. S-Daftar Pustaka-C2C 006 120.pdf - Published Version Download (18kB)
	Text (Fulltext PDF Bookmarks) 16. S-Fulltext PDF Bookmarks-C2C 006 120.pdf Restricted to Repository staff only Download (651kB)

Abstract

Perusahaan perbankan adalah salah satu industri yang ikut berperan serta
dalam pasar modal. Perusahaan perbankan merupakan lembaga keuangan yang
berfungsi sebagai perantara keuangan (financial intermediary). Dalam melakukan
prediksi harga saham terdapat pendekatan dasar yaitu analisis fundamental dan
analisis teknikal. Analisis ini untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan
dengan menggunakan rasio-rasio. Untuk menilai tingkat kesehatan perbankan
digunakan metode CAMELS yang merupakan standar Bank Indonesia dalam
menilai tingkat kesehatan bank. Permasalahan dalam penelitian ini adalah
bagaimana pengaruh rasio CAMEL yang yang diproksikan dengan CAR, RORA,
NPM, ROA dan LDR terhadap perubahan harga saham perusahaan perbankan
yang go public di Bursa Efek Indonesia (BEI) baik secara parsial maupun
simultan. Sedangkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis
pengaruh rasio CAMEL, dalam hal ini CAR, RORA, NPM, ROA dan LDR
terhadap harga saham perusahaan perbankan yang go public di Bursa Efek
Indonesia (BEI).
Populasi dalam penelitian ini adalah sektor perbankan yang go public di
Bursa Efek Indonesia tahun 2008, yaitu sebanyak 30 bank. Sampel ditentukan
dengan teknik purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang
representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun sampel dalam
penelitian ini ada 19 perusahaan perbankan. Variabel dalam penelitian ini ada dua
yaitu; variabel bebas meliputi CAR, RORA, NPM, ROA dan LDR. Sedangkan
untuk variabel terikatnya adalah perubahan harga saham pada perusahaan
perbankan yang go public di BEI. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan
regresi berganda.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara parsial, RORA dan
ROA berpengaruh positif signifikan terhadap perubahan harga saham perusahaan
perbankan yang go public di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan untuk CAR, NPM
dan LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan harga saham
perusahaan perbankan yang go public di Bursa Efek Indonesia. Hasil uji secara
simultan menunjukkan terdapat pengaruh antara CAR, RORA, NPM, ROA dan
LDR secara bersama-sama terhadap perubahan harga saham perusahaan
perbankan yang go public di Bursa Efek Indonesia. Besarnya pengaruh tersebut
adalah 0,165 atau 16,5 %. Sedangkan sisanya sebesar 83,5 % dipengaruhi faktor
lain di luar penelitian atau di luar persamaan regresi.

Actions (login required)

View Item