ANALISIS INTEGRASI PASAR SAHAM AMERIKA (DJIA), JEPANG (NIKKEI 225), SINGAPURA (STI), MALAYSIA (KLSE), THAILAND (SET) DAN FILIPINA (PSE) TERHADAP PASAR SAHAM INDONESIA (IHSG)

SETIAWAN, Yudhi Bagus (2014) ANALISIS INTEGRASI PASAR SAHAM AMERIKA (DJIA), JEPANG (NIKKEI 225), SINGAPURA (STI), MALAYSIA (KLSE), THAILAND (SET) DAN FILIPINA (PSE) TERHADAP PASAR SAHAM INDONESIA (IHSG). Undergraduate thesis, UNDIP: Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

	Text (Cover) 1.S-Cover-12010110120104.pdf - Published Version Download (308kB)
	Text (Abstrak (Inggris)) 4.S-Abstrak (Inggris)-12010110120104.pdf - Published Version Download (308kB)
	Text (Abstrak (Indonesia)) 5.S-Abstrak (Indonesia)-12010110120104.pdf - Published Version Download (309kB)
	Text (Daftar Isi) 6.S-Daftar Isi-12010110120104.pdf - Published Version Download (321kB)
	Text (Daftar Pustaka) 12.S-Daftar Pustaka-12010110120104.pdf - Published Version Download (703kB)
	Text (Fulltext PDF Bookmarks) 16. S-Fulltext Pdf Bookmark-12010110120104.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Fluktuasi harga saham di Bursa Efek Indonesia dapat dilihat dari IHSG
sehingga dapat kita ketahui apakah pasar dalam keadaan bullish (kuat) atau
bearish (lemah). Adanya inkonsistensi dari penelitian-penelitian terdahulu
mengenai integrasi dan tersegmentasi pasar saham Indonesia menimbulkan
kesenjangan penelitian (research gap). Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis integrasi pasar saham Indonesia dengan pasar saham negara lain.
Populasi penelitian ini adalah Indeks Dow Jones Industrial Average,
Nikkei 225, Straits Times Index, Kuala Lumpur Stock Exchange, Stock Exchange
of Thailand, Philippines Stock Exchange dan IHSG dari Januari 2006 sampai
Februari 2014. Sampel diambil dengan menggunakan metode purposive sampling
sehingga diperoleh 2118 sampel. Penelitian ini menggunakan metode uji
stasioneritas Argumented Dicky-Fuller (ADF), uji residual Argumented Dicky- Fuller (ADF), Impuls Response, Variance Decomposition, analisis Vektor
Autoregression (VAR) dan uji Granger Causality dengan menggunakan program
Eviews 6. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa terdapat
hubungan terintegrasi antara IHSG dengan Indeks Dow Jones Industrial Average,
Nikkei 225, Straits Times Index, Kuala Lumpur Stock Exchange, Stock Exchange
of Thailand, dan Philippines Stock Exchange. Terdapat hubungan jangka panjang
antara IHSG dengan semua variabel penelitian.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	IHSG, DJIA, Nikkei 225, STI, KLSE, SET, PSE, Vektor Autoregression (VAR)
Subjects:	Economics and Business Economics and Business > Management
Divisions:	Faculty of Economics and Business > Department of Management
Depositing User:	Mr Sulamul Hadi
Date Deposited:	05 Aug 2026 03:17
Last Modified:	05 Aug 2026 03:17
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/58522

Actions (login required)

View Item

Search for collections on Undip Repository