ANALISIS PENGARUH TRADE, MOMENTUM, FIRM DAN MARKET CHARACTERISTICS FACTORS TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2009 Hingga 2012)

TACANA, Stella (2014) ANALISIS PENGARUH TRADE, MOMENTUM, FIRM DAN MARKET CHARACTERISTICS FACTORS TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2009 Hingga 2012). Undergraduate thesis, UNDIP: Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

	Text (Cover) 1. S - COVER -12010110110129.pdf - Published Version Download (446kB)
	Text (Abstrak (Inggris)) 4. S - ABSTRACT -12010110110129.pdf - Published Version Download (396kB)
	Text (Abstrak (Indonesia)) 5. S - ABSTRAK -12010110110129.pdf - Published Version Download (421kB)
	Text (Daftar Isi) 6. S - DAFTAR ISI -12010110110129.pdf - Published Version Download (473kB)
	Text (Daftar Pustaka) 12. S - DAFTAR PUSTAKA -12010110110129.pdf - Published Version Download (393kB)
	Text (Fulltext PDF Bookmarks) 16. S - FULLTEXT PDF BOOKMARKS -12010110110129.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “Analisis Pengaruh Trade, Momentum, Firm dan Market
Characteristics Factors Terhadap Return Saham (Studi Pada Perusahaan Manufaktur
Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Periode 2009 hingga 2012). Penelitian ini
bertujuan untuk meneliti pengaruh Bid-ask spread, Turnover, Volatilitas, Overnight
Return, CTC 3 month (Previous 3 month), Firm size, dan Book to Market terhadap
Return saham. Penelitian ini mengambil sampel perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 hingga 2012. Total sampel yang
diambil adalah 42 perusahaan manufaktur. Penelitian ini menggunakan metode
regresi berganda.
Dalam penelitian ini model regresi yang digunakan telah lolos dari empat uji
asumsi klasik yaitu uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan
heterokedasdisitas. Semua variabel independen yang ada dalam pengujian ini secara
bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Variabel dependen dalam
penelitian ini menjelaskan sejumlah 33,5% variabel dependen sedangkan 66,5%
dijelaskan oleh faktor lain.
Dalam penelitian ini terdapat hubungan yang tidak signifikan antara
volatilitas, Book to Market, Turnover, Bid-ask spread, Firm size dan Overnight
Return terhadap Return saham. Sedangkan terdapat hubungan yang positif antara
CTC 3 month (previous 3 month return) terhadap Return saham.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Book to Market, Turnover, Bid-ask Spread, Firm Size, Overnight Return CTC 3 Month (previous 3 month return), Volatilitas, Return Saham
Subjects:	Economics and Business Economics and Business > Management
Divisions:	Faculty of Economics and Business > Department of Management
Depositing User:	Mr Sulamul Hadi
Date Deposited:	28 Jul 2026 04:37
Last Modified:	28 Jul 2026 04:37
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/57907

Actions (login required)

View Item

Search for collections on Undip Repository