PENGARUH REKOMENDASI ANALIS, ORDER IMBALANCE, TRADING VOLUME ACTIVITY, DAN MOMENTUM TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DALAM INDEKS LQ45 PERIODE 2020-2021

WICAKSONO, Sigit Setyo (2023) PENGARUH REKOMENDASI ANALIS, ORDER IMBALANCE, TRADING VOLUME ACTIVITY, DAN MOMENTUM TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DALAM INDEKS LQ45 PERIODE 2020-2021. Undergraduate thesis, UNDIP : Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

	Text (Cover) 1. S - Cover - 12010119130093.pdf - Published Version Download (371kB)
	Text (Abstrak (Inggris)) 4. S - Abstrak (Inggris) - 12010119130093.pdf - Published Version Download (332kB)
	Text (Abstrak (Indonesia)) 5. S - Abstrak (Indonesia) - 12010119130093.pdf - Published Version Download (400kB)
	Text (Daftar Isi) 6. S - Daftar Isi - 12010119130093.pdf - Published Version Download (430kB)
	Text (Daftar Pustaka) 12. S - Daftar Pustaka - 12010119130093.pdf - Published Version Download (586kB)
	Text (Fulltext PDF Bookmarks) 16. S - Fulltext PDF Bookmarks - 12010119130093.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Saham merupakan instrumen investasi yang memiliki potensi keuntungan
yang tinggi, namun risikonya juga tinggi karena sensitif terhadap perubahan.
Seiring berjalannya waktu, semakin banyak investor saham di Indonesia sehingga
semakin banyak pula analis sekuritas yang muncul di berbagai media memberikan
rekomendasi pembelian saham,namun riset mengenai pengaruh rekomendasi analis
di Indonesia ini belum banyak dilakukan sehingga membutuhkan penelitian lebih
lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Rekomendasi Analis, Order
Imbalance, Trading Volume Activity, dan Momentum terhadap Return Saham pada
perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 periode 2020-2021.
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Bloomberg
Terminal dan situs www.idx.co.id. Metode yang digunakan adalah purposive
sampling dan menghasilkan jumlah sampel penelitian sebanyak 35 perusahaan yang
terus terdaftar di Indeks LQ45 selama periode 2020-2021 dan menghasilkan data
sebanyak 521 data dari tahun 2020-2021. Teknik analisis yang digunakan adalah
regresi linear berganda dengan alat analisis berupa perangkat lunak IBM SPSS
Statistics 25 serta telah lulus di semua uji asumsi klasik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Rekomendasi Analis, Order
Imbalance, Trading Volume Activity berpengaruh positif dan signifikan terhadap
return saham. Sedangkan Momentum berpengaruh secara negatif dan signifikan
terhadap return saham.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Rekomendasi Analis, Order Imbalance, Trading Volume Activity, dan Momentum, Return Saham
Subjects:	Economics and Business Economics and Business > Management
Divisions:	Faculty of Economics and Business > Department of Management
Depositing User:	Didik FEB
Date Deposited:	22 Jul 2026 02:17
Last Modified:	22 Jul 2026 02:17
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/57295

Actions (login required)

View Item

Search for collections on Undip Repository