Analisis Kinerja dan Risiko Portofolio Saham Menggunakan Berbagai Rasio Kinerja Serta Pengukuran Risiko dengan Implementasi Aplikasi Web Berbasis Streamlit

FIARTRA, Muhammad Khoiruddin Daffa (2026) Analisis Kinerja dan Risiko Portofolio Saham Menggunakan Berbagai Rasio Kinerja Serta Pengukuran Risiko dengan Implementasi Aplikasi Web Berbasis Streamlit. Undergraduate thesis, UNDIP: Fakultas Sains dan Matematika.

	Archive (FULL TEXT) Split Skripsi_Muhammad Khoiruddin Daffa Fiartra.zip Restricted to Repository staff only Download (9MB) \| Request a copy
	Text 1. Halaman Cover.pdf Download (179kB)
	Text 3. Halaman Pengesahan I.pdf Download (575kB)
	Text 4. Halaman Pengesahan II.pdf Download (451kB)
	Text 5. Kata Pengantar.pdf Download (204kB)
	Text 6. Abstrak.pdf Download (247kB)
	Text 7. Abstract.pdf Download (190kB)
	Text 8. Daftar Isi.pdf Download (271kB)
	Text 12. Bab I Pendahuluan.pdf Download (291kB)
	Text 17. Daftar Pustaka.pdf Download (263kB)

Abstract

Perkembangan jumlah investor ritel di pasar modal Indonesia mendorong
kebutuhan akan alat bantu analisis portofolio yang tidak hanya menampilkan
pergerakan harga, tetapi juga mengukur kinerja dan risiko secara kuantitatif.
Penelitian ini bertujuan merancang dan membangun aplikasi web analisis portofolio
saham berbasis Streamlit untuk pasar modal Indonesia. Aplikasi dikembangkan
dengan Python menggunakan data harga penutupan harian saham dan Indeks Harga
Saham Gabungan (IHSG) yang diunduh melalui Yahoo Finance. Pengguna dapat
menentukan kombinasi saham, bobot portofolio, nominal investasi, nilai tingkat
bunga bebas risiko dan periode pengamatan. Aplikasi menghitung return tahunan,
return kumulatif, alpha, beta, Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Treynor Ratio, volatilitas
tahunan, maximum drawdown, Value at Risk parametrik dan historis, serta
Conditional Value at Risk, kemudian menyajikannya dalam dashboard interaktif.
Sebagai ilustrasi, digunakan portofolio empat saham perbankan, yaitu PT Bank
Central Asia Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan bobot sama
besar pada periode 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2025 dan nominal investasi
awal Rp100.000.000. Hasil menunjukkan return kumulatif sebesar 8,71% sehingga
nilai portofolio meningkat menjadi sekitar Rp108,71 juta, dengan Sharpe Ratio
sebesar -0,11, maximum drawdown sebesar -34,12%, dan VaR 95% sekitar 2,46%
menunjukkan bahwa risiko portofolio tetap perlu diperhatikan.
Kata kunci: portofolio saham, kinerja portofolio, risiko portofolio, Value at risk,
Streamlit, pasar modal Indonesia.

(NO. KETERSEDIAAN : 1667/E/2026)

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Sciences and Mathemathic
Divisions:	Faculty of Science and Mathematics > Department of Statistics
Depositing User:	Yemima Laras Sekarsari
Date Deposited:	14 Jul 2026 01:31
Last Modified:	14 Jul 2026 01:31
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/56564

Actions (login required)

View Item

Search for collections on Undip Repository