Nursyabani, Nasywa (2026) Peramalan Harga Saham Menggunakan Fuzzy Time Series Chen Berbasis Fuzzy K-Means dan Grey Wolf Optimizer (Studi Kasus: Saham BBRI). Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text File 1 (Pendahuluan) - Nasywa Nursyabani.pdf Download (218kB)
	Text File 2 (isi) - Nasywa Nursyabani.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA - Nasywa Nursyabani.pdf Download (134kB)

Abstract

Harga saham merupakan data deret waktu yang bersifat fluktuatif dan mengandung ketidakpastian sehingga diperlukan metode peramalan yang mampu menangani pola data yang tidak linear. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode Fuzzy Time Series (FTS) Chen dalam peramalan harga saham BBRI, membentuk interval fuzzy menggunakan Fuzzy K-Means (FKM), serta mengoptimalkan pusat cluster menggunakan algoritma Grey Wolf Optimizer (GWO) guna meningkatkan akurasi peramalan. Data yang digunakan berupa data harga penutupan harian saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) periode 1 Januari 2025 hingga 30 Desember 2025 sebanyak 236 data yang diperoleh dari situs investing.com. Tahapan penelitian meliputi penentuan jumlah cluster, proses clustering menggunakan Fuzzy K-Means, optimasi pusat cluster menggunakan Grey Wolf Optimizer, pembentukan interval fuzzy, fuzzifikasi data, pembentukan Fuzzy Logical Relationship (FLR) dan Fuzzy Logical Relationship Group (FLRG), serta proses peramalan menggunakan metode FTS Chen. Evaluasi akurasi hasil peramalan dilakukan menggunakan Symmetric Mean Absolute Percentage Error (SMAPE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi metode Fuzzy Time Series Chen, Fuzzy K-Means, dan Grey Wolf Optimizer mampu menghasilkan model peramalan dengan tingkat akurasi yang sangat baik dengan nilai SMAPE sebesar 1,12%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model yang dibangun memiliki tingkat kesalahan peramalan yang rendah sehingga hasil prediksi yang diperoleh mendekati data aktual. Proses optimasi menggunakan Grey Wolf Optimizer juga berhasil menghasilkan pusat cluster yang lebih optimal sehingga interval fuzzy yang terbentuk menjadi lebih representatif terhadap distribusi data harga saham. Dengan demikian, model peramalan yang dihasilkan dapat digunakan sebagai alternatif metode dalam peramalan harga saham BBRI.

Actions (login required)

View Item