UTOMO, Welly (2007) ANALISIS PENGARUH BETA DAN VARIAN RETURN SAHAM TERHADAP RETURN SAHAM Studi Pada perusahaan LQ 45 di Bursa Efek Jakarta Periode Bulan Januari Tahun 2005 Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2005. Masters thesis, UNDIP: Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

	Text (Cover) 1.T- Cover- C4A005239.pdf - Published Version Download (327kB)
	Text (Abstrak (Inggris)) 4.T- Abstrak (Inggris)- C4A005239.pdf - Published Version Download (322kB)
	Text (Abstrak (Indonesia)) 5.T- Abstrak (Indonesia)- C4A005239.pdf - Published Version Download (321kB)
	Text (Daftar Isi) 6.T- Daftar Isi- C4A005239.pdf - Published Version Download (325kB)
	Text (Daftar Pustaka) 12.T- Daftar Pustaka- C4A005239.pdf - Published Version Download (636kB)
	Text (Fulltext PDF Bookmarks) 16.T- Fulltext PDF Bookmarks- C4A005239.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel beta saham dan varian
return saham terhadap return saham pada pada perusahaan LQ 45 di Bursa Efek Jakarta
Periode Bulan Januari Tahun 2005 Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2005.
Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria:
Perusahaan yang tercatat sebagai indeks saham LQ45 pada kurun waktu penelitian
(periode harian Januari-Desember 2005). Data diperoleh berdasarkan publikasi JSX
Monthly Statistics Januari- Desember 2005. Diperoleh jumlah sampel sebanyak 44
perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan persamaan
kuadrat terkecil dan uji hipotesis menggunakan t-statistik untuk menguji koefisien regresi
parsial serta f-statistik untuk menguji keberartian pengaruh secara bersama-sama dengan
level of significance 5%. Selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji
normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.
Dari hasil analisis menunjukkan bahwa variabel beta saham dan varian return
saham secara parsial signifikan terhadap return saham. Kemampuan prediksi dari kedua
variabel tersebut terhadap return saham sebesar 74,9% sebagaimana ditunjukkan oleh
besarnya adjusted R square sebesar 0,749 sedangkan sisanya 25,1% dipengaruhi oleh
faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

Actions (login required)

View Item