Maharani, Keysa Andinar (2026) Model Dinamik Neraca Perbankan dengan Kebijakan Rasio Leverage. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text File 1 Pendahuluan - Keysa Maharani.pdf Download (2MB)
	Text File 2 Isi - Keysa Maharani.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy
	Text File 3 (Daftar Pustaka) - Keysa Maharani.pdf Download (142kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membangun, menganalisis, dan mensimulasikan model dinamik neraca perbankan yang melibatkan Dana Pihak Ketiga (DPK), kredit, dan ekuitas dengan memasukkan kebijakan rasio leverage sebagai instrumen regulasi permodalan. Model dikembangkan dalam bentuk sistem persamaan diferensial nonlinear dan dianalisis melalui kajian kepositifan, keterbatasan solusi, titik kesetimbangan, serta kestabilan lokal. Parameter model deterministik diestimasi menggunakan algoritmaParticle Swarm Optimization(PSO) berdasarkan data historis perbankan Indonesia. Selanjutnya, model diperluas ke bentuk stokastik dengan memasukkan gangguan acak pada rasio penarikan DPK dan rasio kredit macet melalui proses Wiener. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem memiliki titik kesetimbangan interior yang bersifat stabil asimtotik lokal. Estimasi parameter menggunakan PSO menghasilkan model yang mampu merepresentasikan data empiris dengan baik, dengan rata-rata nilaiMean Absolute Percentage Error(MAPE) sebesar
1,5539%. Analisis sensitivitas menunjukkan bahwa peningkatan rasio leverage dan Giro Wajib Minimum (GWM) cenderung menekan pertumbuhan kredit, sedangkan peningkatan rasio leverage dapat memperkuat permodalan bank. Simulasi stokastik menggunakan metode Euler–Maruyama menunjukkan bahwa sistem tetap stabil meskipun dipengaruhi gangguan acak. Berdasarkan analisis koefisien variasi, ekuitas merupakan variabel yang paling sensitif terhadap ketidakpastian dibandingkan DPK dan kredit.

Actions (login required)

View Item