Ningtyas, Titi Prabawati (2026) Optimalisasi Portofolio Saham IDX30 dengan Model Mean Absolute Deviation (MAD) Entropy Menggunakan Algoritma Particle Swarm Optimization (PSO). Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text FILE 1 FIX - Titi Prabawati.pdf Download (554kB)
	Text FILE 2 - Titi Prabawati.pdf Restricted to Repository staff only Download (499kB) | Request a copy
	Text FILE 3 - Titi Prabawati.pdf Download (178kB)

Abstract

Saat ini investasi saham sedang menjadi gaya hidup baru bagi anak muda yang
ditandai dengan meningkatnya aktivitas investasi di media sosial. Namun
banyaknya pilihan saham membuat investor pemula kesulitan dalam menentukan
saham yang akan dipilih. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut
dengan membentuk portofolio saham yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk
mengoptimalkan portofolio saham menggunakan model Mean Absolute Deviation
(MAD) Entropy pada data saham IDX30 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Model diselesaikan menggunakan algoritma Particle Swarm Optimization (PSO)
untuk mendapatkan bobot portofolio optimal. Berdasarkan data IDX30 periode
Februari 2023 hingga Januari 2025, diperoleh portofolio optimal dengan return
sebesar 0.00148, risiko sebesar 0.01862, dan entropy sebesar 1.28982. Parameter
optimal yang digunakan adalah inertia weight sebesar 0.7213, koefisien kognitif
sebesar 1.193, koefisien sosial sebesar 1.193, jumlah partikel 100, dan iterasi
maksimal 200 dengan nilai fitness terbaik dipeoleh sebesar 0.65436.

Actions (login required)

View Item