NUGROHO, Puguh Agung (2010) PENGUJIAN TARAF AKURASI MODEL-MODEL VOLATILITAS DALAM MENDUGA NILAI RISIKO OBLIGASI (Studi Kasus : Obligasi INDON 14). Masters thesis, UNDIP: Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

	Text (Cover) 1.T-COVER-C4A008082.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Abstrak (Inggris)) 4.T-Abstract (Inggris)-C4A008082.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Abstrak (Indonesia)) 5.T-Absrtrak (Indonesia) -C4A008082.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Daftar Isi) 6.T-Dftar Isi - C4A008082.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Daftar Pustaka) 12.T-Dftar Pustaka-C4A008082.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Fulltext PDF Bookmarks) 16. T. - Fulltext Pdf Bookmarks - C4A008082.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Model peramalan yang baik bagi suatu risiko obligasi adalah model yang memiliki
taraf akurasi peramalan yang akurat. Terdapat empat model peramalan yang diujikan
dalam penelitian ini, yaitu Standard Deviation, Simple Moving Average, Exponential
Weighted Moving Average, dan Autoregressive Conditional Heterocedasticity atau
Generalized Autoregressive Conditional Heterocedasticity. Model-model tersebut
merupakan model yang biasa digunakan untuk meramalkan risiko obligasi. Penelitian
ini mengkaji mengenai peramalan bagi suatu volatilitas return obligasi INDON 14
dalam rangka mengukur nilai risiko dimasa yang akan datang. Seperti kesimpulan
yang dihasilkan dari penelitian terdahulu, dalam penelitian ini menemukan bahwa
hanya model GARCH (2,1) yang mampu meramalkan return obligasi INDON 14
secara akurat.

Actions (login required)

View Item