IRIANTO, Muhammad Bayu (2022) ANALISIS REAKSI PASAR MODAL TERHADAP PSBB PERTAMA DKI JAKARTA TAHUN 2020 DAN PPKM DARURAT JAWABALI TAHUN 2021 (EVENT STUDY PADA PERUSAHAAN DALAM INDEKS LQ45). Undergraduate thesis, UNDIP : Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

	Text (Cover) 1. S - Cover - 12010117120068.pdf - Published Version Download (636kB)
	Text (Abstrak (Inggris)) 4. S - Abstrak (Inggris) - 12010117120068.pdf - Published Version Download (650kB)
	Text (Abstrak (Indonesia)) 5. S - Abstrak (Indonesia) - 12010117120068.pdf - Published Version Download (604kB)
	Text (Daftar Isi) 6. S - Daftar Isi - 12010117120068.pdf - Published Version Download (933kB)
	Text (Daftar Pustaka) 12. S - Daftar Pustaka - 12010117120068.pdf - Published Version Download (672kB)
	Text (Fulltext PDF Bookmarks) 16. S - Fulltext PDF Bookmarks - 12010117120068.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kebijakan
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pertama DKI Jakarta 2020
dibandingkan dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Darurat Jawa-Bali 2021 terhadap harga saham dan volume perdagangan
pada perusahaan yang terdaftar pada Indeks LQ-45 dalam Bursa Efek Indonesia
sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) Pertama DKI Jakarta 2020 pada 9 April 2020 dan PPKM Darurat JawaBali 2021 pada 3 Juli 2021. Penelitian ini menggunakan abnormal return untuk
mengukur pergerakan harga saham dan trading volume activity untuk mengukur
volume perdagangan.
Sampel data yang digunakan diambil dalam periode waktu 9 hari sebelum
dan 9 hari setelah tanggal pengumuman PSBB Pertama DKI Jakarta 2020 dan 5 hari
sebelum dan 5 hari sesudah tanggal pengumuman PPKM Darurat Jawa-Bali 2021.
Semua populasi dari Indeks LQ-45 dapat digunakan sebagai sampel penelitian
dengan menggunakan metode purposive sampling dengan hasil akhir sampel
sebanyak 45 perusahaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Event Study dengan pengujian hipotesis menggunakan paired sample T-test
dan Wilcoxon Signed Rank Test.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada
nilai rata-rata abnormal return dan trading volume activity pada sebelum dan
sesudah peristiwa PSBB Pertama DKI Jakarta 2020, namun sebaliknya tidak
terdapat perbedaan yang signifikan pada nilai rata-rata abnormal return dan trading
volume activity pada sebelum dan sesudah peristiwa PPKM Darurat Jawa-Bali 2021.
Hal tersebut mengindikasikan bahwa peristiwa pertama memiliki pengaruh dan
reaksi yang lebih signifikan dibanding peristiwa serupa lain meskipun peristiwa
pertama terjadi pada lingkup wilayah lokal meskipun peritiwa serupa lain terjadi
pada skala nasional.

Actions (login required)

View Item