Analisis Hubungan dan Peramalan IHSG, USD/IDR dan S&P 500 Menggunakan Model VECM

ARGOWIBOWO, Rajendra Ziadipta Sapthian (2026) Analisis Hubungan dan Peramalan IHSG, USD/IDR dan S&P 500 Menggunakan Model VECM. Undergraduate thesis, UNDIP: Fakultas Sains dan Matematika.

	Text 1. COVER.pdf Download (94kB)
	Text 3. HALAMAN PENGESAHAN I.pdf Download (107kB)
	Text 4. HALAMAN PENGESAHAN II.pdf Download (71kB)
	Text 5. KATA PENGANTAR.pdf Download (42kB)
	Text 6. ABSTRAK.pdf Download (112kB)
	Text 7. ABSTRACT.pdf Download (111kB)
	Text 8. DAFTAR ISI.pdf Download (174kB)
	Text 12. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (127kB)
	Text 17. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (117kB)

Abstract

Salah satu indikator penting dalam menilai kondisi perekonomian suatu negara
adalah kinerja pasar modal. Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
mencerminkan stabilitas ekonomi domestik dan sering kali dipengaruhi oleh faktor
eksternal seperti nilai tukar USD/IDR serta kondisi pasar saham global, khususnya
indeks S&P 500. Fluktuasi nilai tukar dan dinamika pasar global dapat
menimbulkan ketidakstabilan yang berdampak pada pergerakan IHSG, sehingga
diperlukan pendekatan analisis yang mampu menangkap hubungan simultan antar
variabel tersebut. Ketiga variabel merupakan data time series multivariat yang
saling berkaitan. Salah satu model yang dapat digunakan adalah VECM (Vector
Error Correction Model). VECM (Vector Error Correction Model) model yang
tepat dikarenakan data bersifat tidak stasioner dan memiliki hubungan kointegrasi.
Kointegrasi digunakan untuk mengidentifikasi adanya hubungan keseimbangan
jangka panjang antar variabel. Penelitian menggunakan data bulanan IHSG,
USD/IDR, dan S&P 500 periode Januari 2015 hingga Desember 2025. Data dibagi
menjadi dua bagian, yaitu data training periode Januari 2015–Desember 2024 untuk
pembentukan model, serta data testing periode Januari 2025–Desember 2025 untuk
evaluasi peramalan. Berdasarkan hasil analisis diperoleh model VECM dengan
ordo 1 dan rank kointegrasi 1. Nilai MAPE yang dihasilkan adalah 8,03% untuk
IHSG, 1,81% untuk USD/IDR, dan 5,12% untuk S&P 500.
Kata Kunci: VAR, VECM, Kointegrasi, Mean Average Percentage Error
(MAPE), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), nilai tukar Dollar AS Rupiah

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Sciences and Mathemathic
Divisions:	Faculty of Science and Mathematics > Department of Statistics
Depositing User:	Yemima Laras Sekarsari
Date Deposited:	21 Apr 2026 11:21
Last Modified:	21 Apr 2026 11:21
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/49592

Actions (login required)

View Item

Search for collections on Undip Repository