MAUDAH, Hilya Ramadhania Siyauqi (2022) SYSTEMIC RISK IN A DIRECT OPERATION OF MULTINATIONAL BANK (MNB) (Study on DBS Subsidiaries in 2012-2021). Undergraduate thesis, UNDIP : Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

	Text (Cover) 1. S - Cover - 12010117190220.pdf - Published Version Download (234kB)
	Text (Abstrak (Inggris)) 4. S - Abstrak (Inggris) - 12010117190220.pdf - Published Version Download (297kB)
	Text (Abstrak (Indonesia)) 5. S - Abstrak (Indonesia) - 12010117190220.pdf - Published Version Download (187kB)
	Text (Daftar Isi) 6. S - Daftar Isi - 12010117190220.pdf - Published Version Download (319kB)
	Text (Daftar Pustaka) 12. S - Daftar Pustaka - 12010117190220.pdf - Published Version Download (457kB)
	Text (Fulltext PDF Bookmarks) 16. S - Fulltext PDF Bookmarks - 12010117190220.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Bank memegang peranan penting dalam sistem keuangan dan pertumbuhan
ekonomi suatu negara, termasuk kegiatan internasional lintas batas. Operasi langsung
di bank multinasional berkontribusi pada stabilitas keuangan, tetapi pada saat yang
sama interkoneksinya mungkin dapat menumbulkan awal krisis jika salah satu bank
terjerumus ke dalam risiko dan menciptakan efek tular menular ke bank lain, yang juga
disebut sebagai risiko sistemik. Risiko sistemik dimaknai sebagai suatu kejadian yang
tiba-tiba mempengaruhi seluruh institusi, sistem keuangan, atau bahkan dalam lingkup
keuangan yang lebih luas sebagai efek domino dalam mata rantai keterkaitan pihakpihak yang terkena dampak yang mengakibatkan kegagalan pemenuhan kewajiban.
Oleh karena itu, risiko sistemik perlu diwaspadai dan ditanggulangi karena berpotensi
menghentikan fungsi intermediasi keuangan bank yang berdampak pada terganggunya
sistem keuangan dan arus ekonomi global. Akibat kontradiksi tersebut, penelitian ini
bertujuan untuk menggambarkan fenomena risiko sistemik pada bank multinasional.
Penelitian ini menggunakan metode Vector Autoregression yang meliputi tiga
analisis yaitu Granger Causality, Impulse Response Function, dan Variance
Decomposition. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah anak perusahaan
DBS periode 2012-2021 dengan Non Performing Loan (NPL), Return on Asset (ROA),
dan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagai variabel endogen. Penelitian ini
menggunakan jenis data sekunder yang bersumber dari Bloomberg berupa laporan
keuangan triwulan.
Terdapat kemungkinan terjadinya efek tular menular antar anak perusahaan
bank dari bank multinasional. Analisis kausalitas Granger menunjukkan adanya
perambatan transmisi guncangan berupa hubungan kausalitas dua arah dan
hubungan satu arah. Rata-rata, ketika guncangan melanda salah satu anak
perusahaan bank, anak perusahaan lainnya merespons secara signifikan dalam jangka
pendek. Setiap anak perusahaan memberikan kontribusi terhadap kejutan ketika yang
lain dipengaruhi oleh satu standar deviasi

Actions (login required)

View Item