Pardede, Agatha Veronica (2024) Penerapan Firefly Algorithm untuk Membentuk Portofolio Saham Undervalue yang Efisien dengan Kendala Kardinalitas. Undergraduate thesis, UNDIP.

	Text File 1 Skripsi Agatha Veronica Pardede - Agatha Pardede.pdf Download (908kB)
	Text File 2 Skripsi Agatha Veronica Pardede - Agatha Pardede.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text File 3 Skripsi Agatha Veronica Pardede - Agatha Pardede.pdf Download (333kB)

Abstract

"Investor membentuk suatu portofolio saham dengan harapan dapat memperoleh
tingkat pengembalian yang efisien dengan risiko yang sesuai. Penelitian ini
bertujuan untuk mengukur seberapa besar proporsi (bobot) dana dari setiap saham
yang ternasuk ke dalam portofolio sehingga diperoleh tingkat pengembalian dan
risiko yang efisien dengan menerapkan Firefly Algorithm (FA) sebagai pendekatan
metaheuristik dan mempertimbangkan kendala kardinalitas. Firefly Algorithm (FA)
merupakan algoritma metaheuristik yang terinspirasi dari pola kedipan cahaya
(flashing) serta kebiasaan perilaku dari kunang-kunang. Pergerakan firefly yang
saling tertarik berdasarkan intensitas cahaya mencerminkan konsep dalam investasi
terkait saham yang memiliki kinerja yang lebih baik akan menarik perhatian
investor. Penelitian ini berfokus pada sembilan saham yang merupakan saham
undervalue selama 46 minggu dari tanggal 9 April 2023 sampai 18 Februari 2024
untuk menerapkan algoritma firefly dalam pembentukan portofolio yang efisien
tersebut. Adanya kendala kardinalitas menghasilkan tiga kelompok pertofolio yang
terdiri atas 5 saham, 4 saham, dan 3 saham. Hasil dari penilitian ini menunjukkan
portofolio efisien yang terpilih merupakan portofolio dengan lamda yang mendekati
nol dalam fungsi tujuannya."

Actions (login required)

View Item