Cahyaningtyas, Fahren (2024) Analisis Kinerja Portofolio Menggunakan Metode Indeks Sharpe Dan Treynor Pada Hasil Optimalisasi Mean Variance Efficient Portfolio Dengan Fungsi Lagrange (Studi Kasus Saham Idx30). Undergraduate thesis, UNDIP.

	Text file 1 (cover, pengesahan, abstrak) - Fahren Cahya.pdf Download (954kB)
	Text file 2 isi (daftar isi, bab 1, bab 3, bab 4) - Fahren Cahya.pdf Restricted to Repository staff only Download (596kB) | Request a copy
	Text file 3 daftar pustaka - Fahren Cahya.pdf Download (120kB)

Abstract

"Penelitian ini menilai kinerja portofolio dengan menggunakan metode indeks Sharpe dan Treynor setelah proses optimasi Mean Variance Efficient Portfolio. Model Mean Variance Efficient Portfolio digunakan untuk meminimalkan risiko portofolio dengan asumsi awal menggunakan proporsi alokasi dana yang sama untuk setiap saham, kemudian dioptimalkan dengan fungsi lagrange untuk memperoleh proporsi alokasi dana yang optimal. Selanjutnya menganalisis kinerja portofolio menggunakan metode indeks Sharpe dan Treynor yang memberikan pemahaman komprehensif tentang keuntungan yang dihasilkan terhadap risiko yang diambil untuk mengetahui apakah portofolio yang terbentuk memiliki kinerja yang baik. Sharpe menekankan pada risiko portofolio dan Treynor menekankan pada risiko sistematis. Penelitian ini memanfaatkan data harga saham penutupan harian indeks IDX30 pada rentang waktu Februari – Juli 2023. Berdasarkan hasil optimasi menunjukan bahwa portofolio 2 memiliki expected return dan risiko yang terbaik yaitu 0,119% dan 0,659%. Hasil analisis pengukuran kinerja portofolio menunjukan bahwa portofolio 2 memiliki kinerja portofolio lebih baik dari portofolio 1 dan metode indeks Sharpe yang memberikan hasil penilaian kinerja lebih baik dari kinerja indeks Treynor.

Kata Kunci: Mean variance efficient portfolio, fungsi lagrange, Sharpe, Treynor."

Actions (login required)

View Item