Kurniawan, Dimas Putra (2024) Model Merton jump Diffusion dalam Memprediksi Harga Saham Indonesia Pasca Pandemi Covid-19. Undergraduate thesis, UNDIP.

	Text File 1 Pendahuluan - dimas putra Kurniawan.pdf Download (233kB)
	Text File 2 ISI - dimas putra Kurniawan.pdf Restricted to Repository staff only Download (911kB) | Request a copy
	Text FIle 3 Daftar Pustaka - dimas putra Kurniawan.pdf Download (435kB)

Abstract

Pada tahun 2022 sampai dengan 2023 merupakan masa pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pada masa itu terdapat peningkatan yang cukup besar jumlah investor saham pada generasi Z dan milenial di Indonesia sehingga mengakibatkan terjadinya lonjakan harga pada pasar saham Indonesia. Perusahaan saham yang mengalami lonjakan yaitu Bayan Resource Tbk, Bank Panin Syariah Tbk, Aneka Tambang Persero, Adaro Minerals Indonesia Tbk dan Alkindo Naratama Tbk dengan nilai kurtosis lebih dari 3. Lonjakan harga saham mengakibatkan investor sulit untuk memprediksi harga saham dimasa mendatang sehingga diperlukan model matematis untuk membantu investor mengambil keputusan pada investasi saham di Indonesia. Model matematis yang cocok untuk kelima saham tersebut adalah solusi model MJD yang dibangun dari penjumlahan bentuk persamaan diferensial stokastik, gerak brownian standar, dan proses Poisson majemuk. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Aneka Tambang Persero mengalami peningkatan, sedangkan saham yang mengalami penurunan yaitu Bayan Resource Tbk, Bank Panin Syariah Tbk, Adaro Minerals Indonesia Tbk dan Alkindo Naratama Tbk.

Actions (login required)

View Item