Afifah, Luthfi (2024) OPTIMALISASI PORTOFOLIO MENGGUNAKAN MODEL MARKOWITZ DENGAN SHARPE RATIO MAKSIMUM PADA SAHAM IDXMESBUMN PERIODE MEI 2022 – APRIL 2023. Undergraduate thesis, UNDIP.

	Text File 1_Pendahuluan_Luthfi Afifah - Luthfi Afifah.pdf Download (918kB)
	Text File 2_Isi_Luthfi Afifah - Luthfi Afifah.pdf Restricted to Repository staff only Download (906kB) | Request a copy
	Text File 3_Daftar Pustaka_Luthfi Afifah - Luthfi Afifah.pdf Download (165kB)

Abstract

"Perkembangan pasar modal banyak menarik investor untuk menginvestasikan sejumlah dananya di pasar uang atau yang sering disebut investasi. Dalam investasi tentunya memiliki risiko yang didapatkan maka dari itu seorang investor harus memiliki kemahiran dalam membuat analisis penyusunan strategi seperti pembentukan portofolio optimal untuk mengurangi risiko. Tujuan Penelitian ini adalah membentuk portofolio optimal menggunakan model Markowitz dengan Sharpe Ratio maksimum. Penelitian ini menggunakan data saham IDXMESBUMN periode Mei 2022 – April 2023. Hasil analisis terhadap 16 saham yang secara konsisten terdaftar pada IDXMESBUMN diperoleh 3 saham pembentuk portofolio optimal dengan bobot dana tiap saham yaitu BRIS 25%, ELSA 38%, dan IPCC 37%, dengan nilai expected return portofolio sebesar 0,0163, kemudian nilai risiko portofolio sebesar 0,0448, dan nilai Sharpe Ratio maksimum sebesar 0,3644.

Kata kunci: Pasar Modal, Investasi, Portofolio Optimal, Model Markowitz, Sharpe Ratio Maksimum"

Actions (login required)

View Item