Rahman, Alyha Ulfia (2023) "PENERAPAN ALGORITMA ARTIFICIAL BEE COLONY PADA PENENTUAN PORTOFOLIO OPTIMAL". Undergraduate thesis, UNDIP.

	Text File 1 (Pendahuluan)_Alyha Ulfia Rahman_24010118120030 - alyha ulfia.pdf Download (902kB)
	Text File 2 (Isi)_Alyha Ulfia Rahman_24010118120030 - alyha ulfia.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text File 3 (Daftar Pustaka)_Alyha Ulfia Rahman_24010118120030 - alyha ulfia.pdf Download (232kB)

Abstract

"Investor berinvestasi dengan tujuan untuk mendapatkan return yang semakin tinggi
dari investasi yang dilakukannya dengan mempertimbangkan risiko atau
kemungkinan adanya penyimpangan antara return yang diharapkan dan return yang
sebenarnya. Investor harus bisa menentukan saham atau obligasi mana yang
memberikan return tertentu dengan risiko yang rendah. Biaya transaksi dan
kemudahan pengamatan setiap asset dapat dilakukan dengan membatasi jumlah
asset yang masuk ke dalam portofolio. Penyelesaian kasus tersebut dapat dilakukan
dengan perhitungan menggunakan algoritma-algoritma metaheuristik, salah satu
algortimanya yaitu Artificial Bee colony (ABC). Pada tugas akhir ini, dilakukan
penerapan algoritma Artificial Bee Colony pada penentuan portofolio optimal.
Saham yang digunakan merupakan 20 saham yang termasuk dalam Indeks LQ45
dengan periode 3 Januari 2022 hingga 29 September 2022. Penerapan algoritma
ABC untuk mendapatkan portofolio yang optimal dengan kendala kardinalitas yang
didapat dari simulasi portofolio menghasilkan optimasi portofolio dengan berbagai
nilai expected return dan risiko yang berbeda. Hasil portofolio optimal dengan 10
saham yang diperoleh terdapat pada parameter bobot λ = 0.05 dengan nilai
F= -0.0040544, nilai expected return portofolio sebesar 0.43% dan nilai risiko
sebesar 0.07%. Saham yang terpilih sebagai portofolio optimal terdapat pada sektor
energi yaitu ADRO (0.91%), HRUM (0.91%), ITMG (91.58%), PGAS (0.91%) dan
PTBA (0.85%), sektor barang konsumen primer yaitu HMSP (0.91%), sektor
barang baku yaitu INCO (1%), sektor kesehatan yaitu KLBF (1%) dan MIKA (1%)
serta sektor infrastruktur yaitu TLKM (0.91%).
Kata Kunci: Optimasi portofolio, Kendala kardinalitas, Artificial Bee Colony"

Actions (login required)

View Item